miércoles 23/6/21
25 BANCOS NO SUPERARáN LA PRUEBA SEGúN BLOOMBERG

El Banco Central Europeo examina a la Banca

El Banco Central Europeo (BCE) revela este domingo, 26 de octubre, el resultado de un inédito examen de los balances de 130 bancos europeos, etapa esencial antes de la implementación de una unión bancaria.

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Un test de estrés es una herramienta de supervisión para evaluar la resistencia de los bancos a escenarios económicos adversos

¿QUÉ ES UN TEST DE ESTRÉS?

Se podría hacer una buena analogía con la ingeniería: cuando se construye un puente, tenemos que poner a prueba su capacidad de resistencia a condiciones climáticas severas como cuando llueve fuertemente, cuando los vientos son intensos o, incluso, en caso de terremotos u otras perturbaciones naturales graves (escenario adverso).

Si el puente no resulta ser lo suficientemente fuerte, tenemos que fortalecer sus cimientos, lo que en términos financieros que significará un aumento de capital en los bancos.

¿CUÁNTOS EXÁMENES HAY QUE SUPERAR Y EN QUÉ CONSISTEN?

En esta ocasión, los bancos europeos deben superar tres pruebas. Aunque generalmente se hable de 'test de estrés', el Banco Central Europeo realiza una evaluación global de las entidades que consta de tres partes.

La primera consiste en un análisis de la calidad de los activos (AQR). Este es un elemento fundamental de la evaluación global, que tiene como objetivo mejorar la transparencia de los balances de las entidades de crédito significativas, señalar la necesidad de corrección de los balances y restablecer la confianza de los inversores. Sería una foto  fija de los balances a 31 de diciembre de 2013.

Las dos restantes sí se pueden denominar test de estrés. Uno de estos test evalúa si se cumplen las previsiones actuales sobre la evolución económica. Mientras, el último contempla un escenario con una caída del producto interior bruto (cierre de empresas, aumento del desempleo, incremento de pagos en los préstamos...), aunque este es poco probable después de la recesión vivida en los últimos años en la zona euro.

¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA PRUEBA DE ESFUERZO EN TODA LA UE?

El test de estrés a nivel europeo sirve como una base sobre la cual las autoridades nacionales pueden basar su evaluación de resistencia de los bancos a los shocks pertinentes, con el fin de identificar incertidumbres, así como adoptar medidas de mitigación apropiadas.

El test de estrés también ayuda a fortalecer la disciplina de mercado y a restablecer la confianza en el sector bancario europeo. Esto implica revelar datos coherentes y comparables, que ilustran cómo los balances de los bancos se ven afectados por perturbaciones comunes.

Este ejercicio a nivel de la Unión Europea no sólo trata de obtener capital, sino también de empujar a los bancos a revisar sus planes de capital. Este esfuerzo contribuye a garantizar que el dinero de los depositantes es seguro y los bancos son capaces de prestar a la economía real, tanto en tiempos económicos buenos como malos.

¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO EN LOS TEST DE ESTRÉS?

Los test de estrés está coordinado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y llevado a cabo en cooperación con las Autoridades Competentes Nacionales, el Banco Central Europeo (BCE), el  Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ESRB) y la Comisión Europea (CE).

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ofrece a las Autoridades Competentes Nacionales las herramientas para llevar a cabo el test, que incluyen una metodología común, así como puntos de referencia para la comparación de los bancos de la Unión Europea.

Los bancos hacen los primeros cálculos y, a continuación, las Autoridades Competentes Nacionales (incluido el BCE para la zona euro) son responsables de verificar la calidad de los datos y decidir sobre las medidas de control apropiadas.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) también actúa como centro de divulgación centralizada para los datos de los test de estrés en todos los bancos de la UE. Arrojando luz sobre el mercado bancario de la UE en su conjunto, mejora la transparencia, fomenta la disciplina de mercado y promueve la estabilidad financiera en la UE.

¿QUÉ ENTIDADES SE SOMETEN AL EXAMEN?

Deberán pasar este examen exhaustivo los 130 mayores bancos europeos, incluyendo a tres entidades lituanas, país que aún no forma parte de la zona euro, y a quince bancos españoles: BBVA, Sabadell, BFA, Popular, Santander, Banco Santander, Bankinter, Ibercaja,La Caixa, Caja Rurales Unidas, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y NCG Banco.

El Banco Central Europeo, publicará en Fráncfort el resultado de su "asset quality review" (AQR), una radiografía de los activos y créditos de 130 bancos de la zona euro (más Lituania), que en principio confirmará la solidez de la mayoría de estos

Asimismo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA), con sede en Londres, ha llevado a cabo nuevas pruebas de resistencia, para probar la solidez de los bancos, sometiéndolos a escenarios de riesgo. El más negro prevé un retorno de la recesión, en un contexto de crisis de los mercados financieros y de caída de los precios de la vivienda.

Esta doble operación, bautizada "Comprehensive Assessment" y que ha movilizado a más de 6.000 personas, tiene como objetivo conocer de forma precisa la situación financiera de los bancos a fecha del 31 de diciembre de 2013.

Desde esta fecha algunos bancos ya han adoptado medidas de saneamiento, ampliaciones de capital o ventas de activos, y por tanto su suspenso posiblemente no sería ya vigente a día de hoy. Tal puede ser el caso, entre otros, de cuatro bancos griegos examinados, que han captado fondos en estos últimos meses.

El número de fracasos o suspensos -es decir, de bancos para los que el BCE identifica una necesidad de capital- será en principio limitado. Las primeras filtraciones a la prensa -los propios bancos interesados han sido informados desde el jueves de los resultados- revelan que habría una decena de suspendidos, si bien otras fuentes hablan de 25 "suspensos"

Entre estos habría algunos en Italia, tres en Grecia, uno en Portugal y uno en Bélgica, según estas filtraciones. Los expertos han subrayado ya la fragilidad de los italianos Banca Carige y Banca Monte dei Paschi di Siena, de algunos bancos griegos, del portugués Millenium BCP, o del belga Delfius.

En las bolsas los bancos que han fracasado sufrirán con toda probabilidad  un castigo de los mercados, si bien no se contempla un posible lunes negro para el conjunto del sector bancario.

Los bancos suspendidos tendrán dos semanas para presentar al BCE un plan de recapitalización, y entre seis y nueve meses para llevarlo a cabo.

"Incluso antes del anuncio de los resultados, el 'comprehensive assessment' ha cumplido sus objetivos", al forzar a los bancos a tomar medidas o a prepararlas, opinó esta semana Yves Mersch, miembro del directorio del BCE.

El BCE espera asimismo que el retorno de la confianza en el sistema bancario incite a los bancos a prestar más, y reactivar así la maquinaria económica

Los bancos europeos han reforzado sus balances en 203.000 millones de euros desde el verano de 2013. Las pruebas de resistencia deben permitir recuperar la confianza de los inversores, hasta ahora recelosos pues los precedentes exámenes de la EBA en 2011 no detectaron las debilidades de algunas entidades, como la española Bankia.

Para el BCE, la revisión de activos es una forma de evitar malas sorpresas antes de asumir el 4 de noviembre el rol de supervisor bancario, en el marco de la unión bancaria en proceso de constitución.

Este control de bancos estará dotado de un mecanismo común de gestión de crisis bancarias y de un sistema unificado de protección de los ahorros de los clientes. La unión bancaria pretende evitar que una crisis de los bancos contamine a toda la economía, como ocurrió al principio de la década.

El BCE espera asimismo que el retorno de la confianza en el sistema bancario incite a los bancos a prestar más, y reactivar así la maquinaria económica.

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